2025年考研广西科技大学《时间序列分析》科目考试大纲公布

高等教育的进步带来了广西科技大学2025年研究生入学考试的新大纲。在这个框架下，时间序列分析科目因其在现代数据分析中的重要地位而受到了广泛的关注。这门科目着重于培养学生的时间序列分析技能，对于有志于从事数据科学与金融分析的学生来说，深入理解大纲内容是实现职业发展目标的关键。接下来，我们将深入探讨这一科目的核心要求，帮助考生们更好地准备考试。

专业：0252应用统计      学院：理学院

一、考试的总体要求

要求考生具有熟练的运算、分析问题和解决问题的能力。答题务必书写清晰，过程必须详细，应注明物理量的符号和单位。不在试卷上答题。

二、考试形式与试卷结构

(一)答卷方式：闭卷，笔试

(二)答题时间：150分钟

(三)总分：100分

(四)考试题型及分值

填空题10—30分

选择题10—30分

计算题30—60分

综合题30—60分

三、考试内容及所占分值

(一)时间序列预处理(10-20分)

1.考核知识点

平稳序列定义。平稳性检验。纯随机性检验。

2.考核内容

(1)理解平稳时间序列的定义、统计性质。

(2)了解时间序列分解的Wold定理。

(3)掌握时间序列平稳性检验方法。

(4)掌握纯随机性序列的定义、性质和检验方法。

(5)掌握两类基本的随机过程：白噪声、随机游走。

(二)ARMA模型性质(20-40分)

1.考核知识点

AR模型的定义、性质和平稳性判别。MA模型的定义、性质和可逆性判别。ARMA模型的定义、性质和平稳可逆性判别。

2.考核内容

(1)掌握AR模型的定义、性质和平稳性判别。

(2)掌握MA模型的定义、性质和可逆性判别。

(3)掌握ARMA模型的定义、性质和平稳可逆性判别。

(三)平稳序列的拟合和预测(15-30分)

1.考核知识点

平稳序列的拟合、估计、检验、模型优化及模型预测。

2.考核内容

熟练应用平稳序列(ARMA)完成建模过程(模型的识别、估计、检验、优化和预

测)。

(四)非平稳序列分析(15-30分)

1.考核知识点

无季节效应的非平稳序列分析。有季节效应的非平稳序列分析。条件异方差模型。

2.考核内容

(1)了解时间序列分解的Cramer分解定理。

(2)掌握常用的非平稳时间序列的平稳化方法。

(3)掌握指数平滑模型的类型及应用场合。

(4)掌握ARIMA模型、ARIMA加法模型、ARIMA乘法模型、和疏系数模型。掌握常见的异方差模型。

(5)掌握非平稳时间序列建模方法，给出实际案例能进行分析。

(五)多元时间序列分析(15-30分)

1.考核知识点

ARIMAX模型；干预分析；伪回归；协整；误差修正模型。

2.考核内容

(1)了解ARIMAX模型、理解干预分析的意义。

(2)理解虚假回归的定义和实质。理解协整的定义、意义、检验方法(EG两步法)。

(3)掌握误差修正模型的意义及建立。

四、主要参考书目

(一)王燕.时间序列分析--基于R(第七版).中国人民大学出版社，2020.

(二)Jonathan D.Cryer Kung-Sik Chan.时间序列分析及应用(R语言).机械工业出版社，2011.

(三)吴喜之，刘苗.应用时间序列分析(R软件陪同)第2版.机械工业出版社，2018.

(四)何书元.应用时间序列分析.北京大学出版社，2003.

广西科技大学2025年考研大纲中的时间序列分析科目，不仅考查学生的理论基础，还强调实践技能的应用。考生们需要对大纲中的每个细节给予充分的关注，并有条不紊地安排复习进度。时间的流逝等待着每个人的把握，愿每位考生都能顺利的考取广西科技大学的硕士研究生。

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